اثر الهشاشة المالية في نمو ودائع القطاع المصرفي العربي
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الملخص::
يهدف البحث إلى قياس اثر الهشاشة المالية في ودائع القطاع المصرفي العربي للفترة الزمنية (2010-2024) لمجموعة من الدول العربية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للابطاءات الموزعة
(Autoregressive Distributed Lag - ARDL) وجود علاقة توازنية طويلة الأجل موجبة ودالة إحصائياً بين مؤشر الهشاشة المالية وودائع القطاع المصرفي العربي
Altman Z-Scoreكما بينت النتائج أن تأثير الهشاشة المالية في ودائع القطاع المصرفي يتسم بالطابع التراكمي طويل الأجل، بما يتفق مع فرضية أن قرارات المودعين تستند بدرجة أكبر إلى مؤشرات السلامة المالية والاستقرار المصرفي المستدام، أكثر من استجابتها للتقلبات قصيرة الأجل في مستويات الهشاشة المالية، كما يوصي البحث بتوجيه المصارف نحو برامج مستدامة لتحسين متانتها المالية (كفاية رأس المال، جودة الموجودات، إدارة المخاطر) بدلاً من المعالجات القصيرة الأجل، بما أن أثر تحسّن الهشاشة المالية في حجم الودائع يتحقق تراكمياً على المدى الطويل
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
المراجع
References:
- Bitar, Joseph, 2021, Foreign Currency Intermediation: Systemic Risk and Macroprudential Regulation, Latin American Journal of Central Banking, 2 (2021) 100028
-Boissay, Frédéric,2011, FINANCIAL IMBALANCES AND FINANCIAL FRAGILITY, European Central Bank, WORKING PAPER SERIES NO 1317 / APRIL 2011
-Capelle, Damien, Teoh, Ken,2025, Optimal Interest Rate Tightening with Financial Fragility, International Monetary Fund, IMF Working Paper, WP/25/35.
-Chen, Qi, Goldstein, Itay, Huang, Zeqiong, Vashishtha, Rahul,2024, LIQUIDITY TRANSFORMATION AND FRAGILITY IN THE US BANKING SECTOR, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Working Paper 27815
-Deidda, Luca G., Panetti, Ettore,2018, Banks’ Liquidity Management and Financial Fragility,European Central Bank.
-Diamond, Douglas W, Rajan, Raghuram G,2001, Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility: A Theory of Banking, Journal of Political Economy , Vol. 109, No. 2.
-Drechsler, Itamar, Savov, Alexi, Schnabl, Philipp,2018, BANKING ON DEPOSITS: MATURITY TRANSFORMATION WITHOUT INTEREST RATE RISK, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Working Paper 24582
-Egan, Mark, Horta_csu, Ali, Matvos, Gregor,2015, Deposit Competition and Financial Fragility: Evidence from the US Banking Sector, American Economic Review The merican Economic Review (AER) , Published in volume 107, issue 1
-Fungacova, Zuzana, Turk, Rima, Weill, Laurent,2015, High Liquidity Creation and Bank Failures, International Monetary Fund, IMF Working Paper, WP/15/103
-Gennaioli, Nicola, Shleifer, Andrei, Vishny, Robert,2011, Neglected risks, financial innovation, and financial fragility, Harvard University’s DASH
-Haddad, Valentin, Hartman-Glaser, Barney, Muir, Tyler,2023, Bank Fragility when Depositors are the Asset, University of Pennsyivaniq
-Hasler, Andrea, Lusardi, Annamaria, Oggero, Noemi,2017, Financial Fragility in the US: Evidence and Implications, Financial Fragility in the US: Evidence andImplications,Globalfinancial LiteracyExcellnce Center
-Jiang, Erica Xuewei, Matvos, Gregor, Piskorski, Tomasz, Seru, Amit,2024, MONETARY TIGHTENING AND U.S. BANK FRAGILITY IN 2023: MARK-TO-MARKET LOSSES AND UNINSURED DEPOSITOR RUNS?, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Working Paper 31048
-Müller, Carola, Busch, Matias Ossandon, Sarmiento, Miguel, Pinzon-Puerto, Freddy,2025, Fragile wholesale deposits, liquidity risk, and banks’ maturity transformation, Bank for International Settlements BIS Working Papers No 1263.
-Pernell, Kim, Jung, Jiwook,2024, Rethinking moral hazard: government protection and bank risk-taking, Socio-Economic Review, 2024, Vol. 22, No. 2,
-Tosun, Bengü, Başar, Selim,2024, Financial Fragility in Developing Countries: An Analysis in the Context of Monetary Policy and Central Bank Independence1, Journal of Central Banking Theory and Practice, 2024, 1
- Vargas, Mauricio, Sanchez,2023, Taming Financial Dollarization: Determinants and Effective Policies, International Monetary Fund, IMF Working Paper, WP/23/244